Модели, которые мы понимаем, часть 2
Jan. 25th, 2013 11:21 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
scholar_vitВ предыдущей записи на эту тему я спросил, верны ли классические теоремы экономики, если мы будем рассматривать "реалистические" модели человеческого поведения? Я понимал, что вряд ли я первым задал этот вопрос. Тем интереснее было узнать из блога Марка Тома о недавней работе Роджера Фармера с соавторами как раз на эту тему.
Фармер и др. рассмотрели модель рациональных игроков на финансовом рынке с выполнением стандартных условий теорем благосостояния (оказывается, именно так переводится welfare theorems) и двумя маленькими дополнениями: игроки у них рождаются и умирают. Так как жизнь игрока не бесконечна, ему важно не только среднее состояние рынка за большой промежуток времени (in the long run we all are dead, как говорил один известный экономист), но и динамика за время, сравнимое с его жизнью: как известно, у поколения, начавшего трудовую деятельность в период рецессии, доходы за жизнь на 20% меньше, чем у поколения периода бума.
Важный вывод авторов состоит в том, что при этом условии рынок перестает быть эффективным в смысле первой теоремы благосостояния: появляется несколько точек равновесия, причем только одна из них Парето-эффективна.
Мне было бы интересно понять, насколько этот механизм похож на тот, о котором я размышлял: "нелокальность". На первый взгляд кажется, что тут есть общее свойство: в модели Фармера и др. для каждого игрока важна не только элементарная трансакция, но и состояние системы в целом. Впрочем, я недостаточно знаю предмет, чтобы уверенно делать такой вывод.
В любом случае мне кажется оправданным предположение, что теоремы теоретической экономики верны при довольно жестких предположениях о поведении "агентов". Так как реальные люди, похоже, ведут себя иначе (например, имеют привычку помирать), даже качественные выводы этих теорем, возможно, не описывают действительность.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2013-01-26 05:15 am (UTC)Вы сейчас напоминаете человека, который, прочтя учебник физики, пришел к выводу, что физики не учитывают силу трения. Вот она есть, и без нее мы бы по земле ходить не смогли - а физики считают, что мы без трения и шарообразные скользим по идеальной плоскости, идиоты такие.
На самом деле, в реальной экономической науке есть куча всего, к чему реально можно высказывать серьезные претензии. Но то, чего говорите вы - абсолютно не по адресу. После этого поста приходится сказать, что той экономической науки, с которой у вас несогласие просто не существует.
no subject
Date: 2013-01-26 08:43 am (UTC)no subject
Date: 2013-01-26 09:30 am (UTC)это просто набор слов, про которые даже их значения зачастую ничего не знают.
Типа как когда "заправские экономисты" начинают ругать "невидимую руку рынка", будучи даже не в состоянии сказать -- а в чем же она состоит эта невидиморукость. :)
no subject
Date: 2013-01-26 09:47 am (UTC)no subject
Date: 2013-01-26 10:24 am (UTC)no subject
Date: 2013-01-26 08:47 am (UTC)У физики есть модели учитывающие и силу трения.Они громоздкие и трудны для понимания.Поэтому в учебник начального уровня их не включают. Нужна физика с учетом всех сил - пожалуйте на более сложный курс.В экономике есть что-то подобное?
no subject
Date: 2013-01-26 10:01 am (UTC)no subject
Date: 2013-01-26 11:04 am (UTC)no subject
Date: 2013-01-26 05:47 pm (UTC)Экономика ведь как физика в том плане, что есть в ней много разных областей. И модели в этих областях разные, и одни лучше работают, а другие хуже. Например в микроээкономике, на мой взгляд, математические модели работают лучше чем в макроэкономике.
В отличие от физики (хотя есть некая отдаленная аналогия с принципом неопределенности), в экономике объекты наделены сознанием и не всегда ведут себя рационально. Возможно поэтому
no subject
Date: 2013-01-30 01:42 am (UTC)no subject
Date: 2013-01-26 05:25 am (UTC)no subject
Date: 2013-01-26 05:28 am (UTC)Договорились
no subject
Date: 2013-01-26 06:49 am (UTC)no subject
Date: 2013-01-26 10:25 am (UTC)no subject
Date: 2013-01-26 12:02 pm (UTC)Просьба для scholar_vit: написать отдельный пост-заготовку (условное название "Теорема о благосостоянии и gomberg"), где gomberg мог бы выполнить свое обещание. Не так уж часто профессор нисходит до объяснения азов - надо ему создать условия, чтоб не отмазался! :)
А по результатам обсуждения был бы интересен собственный итоговый пост scholar_vit.
no subject
Date: 2013-01-27 03:40 am (UTC)no subject
Date: 2013-01-26 02:44 pm (UTC)no subject
Date: 2013-01-26 09:25 am (UTC)no subject
Date: 2013-01-26 11:12 am (UTC)no subject
Date: 2013-01-26 01:54 pm (UTC)no subject
Date: 2013-01-28 08:54 pm (UTC)Для начала опишу словами модель, о которой идет речь. Самая простая ее версия - экономика обмена, без времени и риска (как у Ильфа и Петрова: родились, побрились, померли). Состоит она из нескольких простейших ингредиентов.
1. Пространство потребления: сушествует n товаров, каждый из которых может быть потреблен в любом неотрицательном количестве. Что такое товар и чему равнo n пока оставим за скобками, произвольную делимость товаров примем за приемлемое приближение - пусть там корень квадратный из двух машин - все это, на самом деле, мелочи (хотя и об этом много кто и аккуратно думал). Элемент пространства потребления (n-мерный вектор) называется потребительской корзиной.
2. Общество состоит из I человек.
3. У каждого человека на пространстве потребления заданы субъективные рациональные предпочтения: т.е., он может делать утверждения типа "корзина x мне нравится не меньше корзины y" и отношение предпочтения "нравится не меньше чем" полно (сравнимы любые две корзины) и транзитивно (если x не хуже y, a y не хуже z, to x не хуже z). Рациональное поведение означает максимизацию этих предпочтений (выбор субъективно лучшего согласно им).
Из технических соображений можно добавить, что предпочтения удовлетворяют некому понятию непрерывности (это не очень важно, но сильно упрошает жизнь) и "ненасыщенности", т.е. что рядом с любой корзиной есть что-то лучшее (это уже нетривиально влияет на результаты, кстати, но и оно мелочь). Если эти свойства соблюдены, то предпочтения можно представить функцией полезности - можно обойтись и без нее (с ней проше: можно пользоваться стандартными оптимизационными приемами из школьного курса).
Отмечу, что понятие рациональности не зависит от данного задания потребительского пространства - это свойство конкретной модели, а не самой рациональности. Рациональность - это только полнота и транзитивность предпочтений). Сама по себе рациональность - не теория, в том смысле, что она не фальсифицируема в отрыве от потребительского пространства. В данной конкретной модели это пространство зафиксировано особым и весьма нетривиальным образом - в чем, на самом деле, и суть ваших претензий к этой модели. Об этом позже.
4. Изначально каждому человеку принадлежит некая потребительская корзина, причем все имеющиеся товары кому-то принадлежат. Это очень важно, от этого очень много всего зависит.
Дальше два определения:
5. Любое перераспределение изначальных потребительских корзин (без потери и появления обшего количества товаров) на индивидуальные потребительские корзины называется "возможным".
6. Возможное распредление товаров между людьми называется Парето эффективным, если в любом другом возможном распределении товаров, хотя бы одному человеку, полученая им потребительская корзина ему будет нравиться меньше: иначе говоря, оно эффективно, если нельзя сделать кому-то лучше, не сделав кому-то хуже.
Существуют версии этой же модели с производством (преобразованием одних товаров в другие), временем, и риском - основные результаты в них те же. У всех этих версий будут свои дополнительные "проблемы стилизации", но пока сконцентрируемся на самой простой экономике обмена.
Убегаю на лекцию, потом продолжу.
no subject
Date: 2013-01-29 06:34 am (UTC)no subject
Date: 2013-01-29 07:19 pm (UTC)1. Формально, конкрурентное равновесие это пара, состоящая из вектора цен и возможного распределения товаров, такого что потребительская корзина каждого человека совпадает с той, которую он выбрал бы, исходя из собственных предпочтений, из всех корзин, которые мог бы купить, продав свою изначальную корзину по равновесным ценам.
Это и есть модель рыночного обмена: каждый волен продать что у него есть по рыночной цене и купить себе что-то еще.
2. Тут ключевым моментом, к которому я вернусь, является то, что, с точки зрения индивидуума, равновесные цены никак не зависят от его выбора потребительской корзины (или зависимость это столь мала, что ей можно пренебречь). Вторым ключевым моментом является то, что все товары покупаются и продаются по какой-то цене - т.е., любой товар можно обменять на любой другой.
3. Еще один важный момент состоит в том, что для принятия "правильного" решения индивидуум должен знать только свои предпочтения и вектор цен - вся нужная ему информация об экономике вцелом в ценах уже содержится и дав ему дополнительную информацию (сколько всего товаров в экономике, чего хотят остальные и т.п.) мы никак на его решение о выборе потребительской корзине не повлияем. Информационные и рассчетные потребности этого рыночного института минимальны: каждый сам себе личный Госплан, никакой централизации информации и планирования не нужно. Результат достигается в результате децентрализованых действий членов общества.
4. Изначально совершенно не очевидно, что подобное равновесие существует (выбор каждого человека независим, а вместе они могут не складываться в возможное распределение товаров). Но у нас есть теорема, гласящая, что, при соблюдении немногих сравнительно технических ограничений на предпочтения (это, как раз, не очень важно) равновесная пара цен и распределений в экономике обмена действительно существует (их может быть и несколько).
5. Ну и, наконец, Первая Теорема о Благосостоянии: (при соблюдении минимальных технических ограничений на предпочтения - достаточно вышеупомянутой ненасыщенности) любое равновесное распределение товаров в экономике обмена Парето Эффективно.
Кстати, помимо всего прочего, это еще и доказательство существования Парето Эффективных распределений товаров.
6. Первая Теорема о Благосостоянии не говорит ничего о том, какое из Парето Эффективных распределений будет равновесным. Предположим, что равновесное распределение нам не нравится по причинам к Эффективности отношения не имеющим (скажем, если все ресурсы отдать одному человеку в обществе, это Парето Эффектино, но, возможно, несправедливо). Но тут нам на помощь приходит Вторая Теорема, которая гласит, что:
7. (При соблюдении чуть более сложных ограничений на предпочтения) любое Парето Эффективное распределение будет равновесным после соответвующего изначального распределения ресурсов.
8. Таким образом, постольку поскольку мы считаем критерий Парето желательным (а его сложно таким не считать, поскольку его несоблюдение, фактически, означает игнорирование единогласного предпочтения всего общества), возможная роль "государства" в этой экономике сводится к изначальному перераспределению ресурсов необходимому для достижения любых иных целей, помимо Парето. После этого, любые вмешательства государства в рыночный обмен бессмысленны: они могут только привести к неэффективности, не достигнув никаких эффективных целей, которые невозможно достичь, позволив людям (после, возможно, изначального перераспределения) свободно торговать друг с другом.
Вот, в кратце, самая простая модель, в конексте которой сформулированы теоремы о благосостоянии. Теперь, поняв ингредиенты и определения, можно пытаться понять, что и когда в ней может быть нереалистично.
no subject
Date: 2013-01-30 01:08 am (UTC)1. Первое условие, которое надо рассмотреть, это именно область, на которой заданы предпочтения - то, на чем вы сконцентрировались изначально. В базовой модели, каждый человек имеет предпочтения только по собственному потреблению. Так ли это на самом деле?
Естественно, во многих случаях не так. Например, кому-то может нравиться или не нравиться поведение/потребление окружающих: битье баклуш детьми, курение соседей, или, скажем, чтение фривольной литературы морально неустойчивой молодежью.
Рассматривают ли такие ситуации экономисты? Естественно рассматривают, последние лет 100, как минимум. Ситуация, когда мои действия оказывают прямое (не через установление рыночных цен) воздействие на окружающих имеет вполне техническое название: (non-pecuniary - Шишков, прости) экстернальность.
Наличие экстернальностей практически всегда означает, что децентрализованый равновесный результат Парето неэффективен (есть исключения, но они редки). Если кто-то курит, и это вызывает неудовольствие его соседей, рыночные цены на сигареты этого неудовольствия не отразят, а значит курильщик не будет учитывать соседское неудовольствие, решая сколько ему курить. Одним из способов решения этой проблемы могло бы быть установление цены курения: если бы, скажем, курильщик мог подписать контракт с соседями, по которому за каждую невыкуренную им сигарету, они бы ему платили некую "рыночную" цену, он бы курил меньше (учитывал бы упущеную выгоду). Но с этим решением оно довольно сложно: как учитывать число невыкуренных сигарет (не зная, сколько он хотел бы выкуривать без этого контракта) не очень понятно, откуда возьмется рыночная цена в таком случае - тоже (об этом будет ниже).
Поэтому проще просто обложить налогом курение. Такие налоги предложил еще Пигу лет девяносто тому назад. В идеале, если бы были известны все предпочтения всех, то можно было бы посчитать "правильный" налог, который бы восстановил Парето Эффективность. На практике, это невозможно (предпочтений мы не знаем), но можно предположить, что небольшой налог на курение приблизит нас к эффективной ситуации, а не отдалит нас от нее.
Курение, конечно, только один из многих примеров - экстернальности существуют повсюду. Могут они быть и положительные, а не отрицательные: если мне нравится запах трубочного табака моего соседа, может быть мне бы имело бы смысл и приплачивать ему за курение (субсидии тоже могут быть полезны, а не только налоги). В любом случае, то, что при наличии экстернальностей "искажение цен" налогами или субсидиями прописано доктором вполне общепринято.
Другой вопрос, что, поскольку рассчитать правильный "Пигувный" налог сложно, в идеале экономисты предпочитают создавать для экстернальностей новые рынки, где устанавливались бы цены, что заставляло бы индивидуумов экстернальности интернализировать. Отсюда, скажем, все идеи с cap and trade для сокращения загрязнения воздуха и т.п. Это не всегда возможно, но там, где оно возможно экономисты предпочитают именно такие решения: приближающие реальный мир к миру Первой Теоремы.
Но еще один мой пример (с порнографией), вообще говоря, подсказывает, что иногда Парето Эффективность может быть и не столь уж желанным критерием. В свое время Амартия Сен на простейшем примере в этом духе показал "несовместимость" критерия Парето с "либерализмом", понимаемым как предоставление каждому человеку минимальной неприкосновенной зоны, в которой он волен распоряжаться без влияния со стороны. Если мы считаем, что к такой зоне относится, скажем, определение книг, которые я читаю, то, возможно, с этой "либеральной" точки зрения, сам критерий Парето потеряет свою привлекательность. Сам Вильфредо Парето, кстати, не шибко бы расстраивался: если я правильно помню, под старость у него были вполне фашистские симпатии :)
no subject
Date: 2013-01-30 01:08 am (UTC)В наше время, само установление подобных мотиваций уже, пожалуй, не будет достаточным для приличной публикации: не потому, что оно ересь, а потому что оно будет вроде как физическая статья, где эксперементально подтверждается только то, что яблоки на землю падают - старо. Нужно что-то большее. Естественно, это вполне себе возможный источник экстернальностей и общие принципы тут будут вполне применимы.
no subject
Date: 2013-01-30 01:13 am (UTC)no subject
Date: 2013-02-01 12:01 am (UTC)Теперь о собственности. Для того, чтобы рынки существовали, необходимо, чтобы принадлежность всего и вся была ясна: покупать что-либо, когда неизвестно, имеет ли право продавец продавать - идея неумная. Отсюда, естественно, озабоченность экономистов определением прав собственности, причем, прежде всего, индивидуальной (если собственность, скажем, общинная, и для продажи нужно согласие всей деревни или большинства ее граждан, то с куплей-продажей тоже будут сложности). В какой-то степени, это можно объявить вопросом, скорее, юридическим - пусть законодатели и суды все четко определят и тогда мы, экономисты, скажем, что мир приблизился к идеалу. Как и положено экономисту, я с этим согласен и, скажем, крайне скептически отношусь к общинному землевладению. В любом случае, вроде как это не наша проблема.
Но, на самом деле, есть куча ситуаций, когда с определением прав собственности напряг по неюридическим соображениям. Скажем, вот живу я в многоквартирном доме, а по соседству кого-то ограбили. И вот, решаем мы, жильцы, купить и поставить новую дверь покрепче. Кому эта дверь будет принадлежать? Просто юридическим решением тут права собственности определить сложно. Даже, если владельцем назовут Николая Иванова из девятой квартиры у него не будет реального способа предотвратить пользвоание этой дверью остальных жильцов. Если дверь будет крепкой, то все блага от нее достанутся всем жителям дома, и если в пятой квартире за пользование дверью не платят, то лишть ее жильцов усилившейся безопасности будет сложно (ну, разве Николай сам пойдет их грабить). Тут у нас пример классического "общественного товара", права на собственность которого определить не так просто. Как только такие товары появляются (а в реальном мире они довольно распространены), условия Теорем о Благосостоянии более не соблюдены.
Вобщем, если не все на свете принадлещит кому-то конкретному, то с эффективностью децентрализованых рыночных механизмов бывает туго.
no subject
Date: 2013-02-01 12:21 am (UTC)no subject
Date: 2013-02-01 12:14 am (UTC)Понятие конкурентного равновесия подразумевает т.н. полные конкурентные рынки. Что значат эти два прилагательных?
1. Полнота рынков означает, что любой товар можно обменять (по некоторой цене) на любой другой. В контексте модели без времени и риска условие это не слишком напряжное, по кр. мере если с правами собственности все в порядке (см. выше) и если у нас есть деньги, т.е. ненужно искать партнера для бартера. Ну да, могут быть всякие сложности, но они, вобщем, второго порядка. Когда добавим риск и время, требование полноты станет намного более свирепым - тогда об этом и поговорим.
2. А вот с конкурентностью проблемы могут начаться уже и тут. Конкурентность рынков обозначает, что с точки зрения каждого их участника, его собственный вклад в формирование цен настолько ничтожен, что им можно пренебречь. Иначе говоря, с точки зрения каждого индивидуума, цены никак не зависят от того, сколько и каких товаров он хочет потребить (в частности, никаких скидок в супермаркете за то, что купишь три пачки стирального порошка: цена каждой пачки не должна зависить от того, сколько пачек тобой куплено).
Напротив, если индивидуум интернализирует то, что, скажем, чем больше некоего товара он купит или продаст, тем выше (или ниже) будут цены на него, то мы говорим, что у этого индивидуума есть монопольная сила. В последнем случае децентрализованое равновесие практически никогда эффективным по критерию Парето не будет.
До сих пор речь шла о крайне упрощенной модели: ни производства, ни времени, ни риска. Завтра постараюсь добавить производство - там сразу куча дополнительных проблем возникнет.
no subject
Date: 2013-02-01 03:39 am (UTC)no subject
Date: 2013-02-01 05:25 pm (UTC)no subject
Date: 2013-02-01 09:02 pm (UTC)А в какой момент совершается перепродажа между покупателями? Неясно.
Если же можно совершать сделки последовательно, монополист будет последовательно снижать цену, совершая все более дешевые продажи, пока не достигнет равновесия в Парето-эффективной точке.
Может быть, тут существенна какая-то (юридическая или технологическая)невозможность совершать сделки по разным ценам? Но тогда достигнутое положение все равно Парето-эффективно, поскольку перераспределить "нафиг не нужную дополнительную единицу" невозможно (юридически или технологически).
no subject
Date: 2013-02-01 09:32 pm (UTC)Но завышение цены/занижение производства монополистами документировано эмпирически - так что, доказывать, что оно должно работать всегда достаточно бесперспективно. Скажем, если бы оно всегда работало, всякий копирайт и прочая интеллектуальная собственность никому бы нафиг были не нужны - там весь цимес в существовании монопольной ренты, которой было бы не откуда взяться, если бы там все было эффективно :) Впрочем, как известно, владельцы тех же копирайтов всячески стараются "восстановить эффективность" и одновременно увеличить ренту вышеупомянутым мною путем: ценовой дискриминацией и запретами на перепродажу. Но сделать это чисто децентрализовано, без тяжелой руки прокуратуры, увы, они не могут :)
Что касается дополнительной единицы (почему ненужной - нужной) - можно перераспределить, почему нельзя. Уберите монополию и все будет пучком.
В любом случае, у нас пока модель без времени, чисто статическая. Дойдем до времени - можно будет поговорить подробней и про Coase conjecture.
no subject
Date: 2013-02-01 10:08 pm (UTC)Теперь немного яснее, спасибо
no subject
Date: 2013-02-01 11:31 pm (UTC)А так про что угодно можно сказать, что это бессмысленно рассматривать без времени - или чего угодно еще. Смысл простой модели не в том, чтобы учесть все детали реальности - тогда она не будет простой (а всех деталей все равно не учтем). Смысл в том, чтобы понять, как и когда работают те или иные механизмы.
В данном случае, мне был задан вопрос про первую теорему о благосостоянии. Она сформулирована в конкретной (идеализированой) модели и отражает действие конкретного (идеализированого) механизма. В частности, одним из ключевых условий ее является отсутствие монополистической власти. Монополистическая власть при этом ОПРЕДЕЛЕНА как зависимость, с точки зрения рыночного игрока, цен от его решения чего-то купить или продать.
Можно себе представить ситуацию, что вот кажется что есть монополия, а на самом деле ее нет (это суть, например, данной конкретной догадки Коуза). Можно себе представить ситуацию, когда эффективность достигается вообще без рынков, т.е. не в результате теоремы о благосостоянии, а, скажем, по другой т.н. теореме того же Коуза или по удачному решению Госплана СССР (черт его знает, может они все правильно спланировали) или по воле божией.
Все может быть. Но я сейчас говорю о конкретном математическом результате: первой теореме о благосостоянии - и обсуждаю конкретные ее предпосылки. Одна из этих предпосылок заключается в том, что цены от потребительских решений не зависят (т.е., нет монопольной власти). Если хотите применять эту теорему, то условие это должно быть соблюдено.
no subject
Date: 2013-02-02 01:27 am (UTC)При определении конкурентного равновесия предполагается, что технологии эти находятся в распоряжении маленьких фирм, управляемых их владельцами: постольку поскольку никаких промежуточных звеньев между владельцем и менеджером нет, фирма будет стремиться максимизировать доход (увеличеный доход позволит ее владельцу выбрать лучшую потребительскую корзину). Идея полноты и конкурентности рынков, по сути, прежняя: владелец фирмы может купить любые необходимые ему для производства товары (и продать им произведенные) по фиксированой (с его точки зрения) конкурентно-рыночной цене. При этом он не ограничен никаким "бюджетом": если производство выгодно, он расплатится (модель у нас все еще статическая, без времени, в долг в ней никто не берет (без времени долгов не бывает), вопросы возможности получения кредита не стоят - если нужно, расплачиваюсь за необходимые товары из прибыли немедленно).
Тут, правда, возникают некие проблемы с существованием равновесия. В частности, если есть фиксированые затраты на производство (скажем, прежде чем запустить новый авиалайнер в производство, нужно вложить большие средства в его придумывание и отлаживание - а уж потом производить каждый следующий сравнительно дешево; ну или написать роман долго и трудно, потом надо делать макет - тоже затратно; а копии надеать, хоть тиражом в мильон экзермпляров - дешево), то может оказаться, что конкурентное равновесие не существует (или, по кр. мере, в любом конкурентном равновесии некий товар совсем не производится, что Парето неэффективно). Но об этом завтра.
no subject
Date: 2013-02-05 03:29 pm (UTC)no subject
Date: 2013-02-05 11:36 pm (UTC)Ну и, конечно, проблема с существованием равновесия как такового. Бюджетных ограничений у фирмы нет, цены, с точки зрения владельца, постоянны и от объема производства не зависят (а иначе у нас не конкурентное равновесие и Первая Теорема молчит), а значит, если для производства сыра нужен один бухгалтер на весь завод и 3 литра молока на килограмм продукта (т.е., затраты на бухгалтера в себестоимости килограмма сыра тем меньше, чем больше сыра произведено), то либо цена сыра не покроет издержек на бухгалтера, либо, если это не так, то максимизация доходов подразумевает превращение всего земного шара в большой круг Пармезана. Отсюда, кстати, и возникают все идеи с естественными монополиями и копирайтом: предполагается что монопольная рента должна покрыть затраты на бухгалтера.
no subject
Date: 2013-02-07 09:36 pm (UTC)В следующий раз введу в модель время.
no subject
Date: 2013-02-08 06:55 pm (UTC)Практический вопрос: что может (не может) посчитать/предсказать современная хорошая экономическая модель? Например, просчитывался ли кризис 2008-го года, и/или как из него выбирались?
no subject
Date: 2013-02-08 11:45 pm (UTC)Мой приятель из одного из больших ЦБ говорил мне про кризис довольно сильно (более полу года) заранее - но, насколько я понимаю, там был вопрос не моделей, а знания ситуации на рынках :)
no subject
Date: 2013-02-09 02:54 am (UTC)2. Насколько я понимаю (а это мнение совсем неспециалиста), последние месяцы перед тем, как о кризисе задумалась широкая публика, вопрос был не в моделях, а в понимании того, кто кому чего должен. В центральных (и, видимо, прочих) банках достаточно долго к тому моменту моделирование заменялось молитвой: да не гикнется (по хорошему определению в совсем другом контексте, они знали, что сидят на тигре - не знали как с него спрыгнуть). Другой вопрос, что, естественно, это уже кризис :) Но это мое воспоминание основано на чистом трепе и никаким глубоким знанием не подтверждено.
1. К тому, что такое экономическая модель, есть много разных подходов. Но, в любом случае, выводы из модели будут зависить от того, что в нее ввести: как себе представляешь реальность. Сгенерировать кризис в экономической модели можно кучей способов (когда я был в аспирантуре, у нас чуть не целый семестр был про то, как построить макро модель с множественными равновесиями, включая паршивые - и это при том, что я этим не интересовался и сейчас уже нифига не помню). Суть не в этом.
Макроэкономисты пытаются понять, какой именно механизм привел к тому или иному последствию. В частности, они пытаются понять, как именно какой механизм отреагирует на те или иные события - по многим разным параметрам (вопрос не в том, что гикнулось, а как именно). У них есть куча разных идей, почему такой-то кризис выглядел так-то - я, честно, этой литературы не знаю и не очень интересуюсь, поэтому ничего разумного сказать не смогу.
В любом случае, никакая модель без реальных данных ничего разумного не предскажет. В вакууме, если не знать, кто кому сколько должен, финансовый кризис не предскажешь. Любая модель это утверждение типа "если... то". Знание "если" тут очень важно.
no subject
Date: 2013-02-09 03:33 pm (UTC)Я когда-то - давно, ещё в Союзе - работал прочнистом. Модели, по которым мы считали всякое дизельное железо, были самые разные в смысле точности - от позорного сопромата до хорошей нелинейной теории упругости. Но про каждую модель мы более-менее знали, к какой части дизеля её можно применить и какой точности следует ожидать от результата. Мой вопрос был в этом смысле. У вас есть какие-то модели; ценность модели, в конечном счёте, в том, что она может предсказать события в реальном мире - плохо/хорошо/как-то, но предсказать.
Финансовый кризис я привёл скорее для примера. Понятно, что явление такой сложности описать трудно. Но у меня было впечатление, что модели, по которым они строили методы по выходу из кризиса, в общем, работали - с точностью, наверное, сопромата 19-го века.
(Кстати говоря, то, что это пузырь можно было увидеть ещё в 2005-м году, понаблюдав продажу домов где-нибудь в Бостоне. Люди с доходом на семью в $100-150К покупали дома в долг на $600-700К. Тут и модель не нужна, десяти грамм мозга вполне хватит)
no subject
Date: 2013-02-12 05:44 am (UTC)На микроуровне модели предсказывают довольно неплохо: скажем, лабораторное поведение людей в тех или иных условиях вполне предсказуемо. Наиболее близко экономика подходит к заявленому вами идеалу там, где есть конкретный, достаточно четко структурированый институт: аукционы, скажем, или всякие алгоритмы. Здесь действительно идет моделирование реально функционирующих механизмов, которые изобретаются, тестируются и получают практическое применение. Здесь экономика ближе всего к "инженерному делу" - за подобные "инженерные" вещи, кстати, в прошлом году Нобеля дали.
Но очень часто мы пользуемся моделями несколько для другого. Это, скорее, почти "математические притчи", полезные, чтобы понимать логическую связь тех или иных эффектов. По сравнению с реальностью они сильно упрощены (тем паче оно так, если речь идет об экономике вцелом, как у макроэкономистов): честно говоря, я бы испугался, если бы они реальность слишком уж хорошо отражали. Это не значит, что они не нужны: они помогают понимать какие-то процессы, пока слишком сложные для детального моделирования.
Вобщем, возвращаясь к вопросу, какие-то стороны "макро" процессов моделируются лучше или хуже. Разные макроэкономисты понимают свои модели более или менее буквально. Но слушать меня на эту тему не очень полезно - тут я, увы, малокомпетентен (да и предвзят, на самом деле), так что предпочел бы воздержаться от оценок.
no subject
Date: 2013-02-12 02:24 pm (UTC)Спасибо, было интересно.
burberry scarf
Date: 2013-02-17 11:14 pm (UTC), It isn't just vogue critics who adore burberry scarf as the business couldn't survive on praise on your own. Girls throughout the Uk and throughout the world are snapping up their creations and the manufacturer is quickly turning into a single of the most attractive fashion labels on the planet nowadays!
and [url=http://www.burberryscarfscheap.com/louis-vuitton-real-silk-scarf-rose-p-779.html>Louis Vuitton Real Silk Scarf Rose[/url]
[url=http://www.burberryscarfscheap.com/louis-vuitton-snow-chiffon-silk-scarf-white-sale-p-812.html>Louis Vuitton Snow Chiffon Silk Scarf White Sale[/url]
,all the replica burberry scarf are the best quality and free shipping!